El próximo miércoles 17 de febrero tendrá lugar el webinar IFTA sobre Cartografía financiera y las interconexiones entre mercados financieros. Podéis apuntaros ya desde este enlace. Recordad que es gratuito, tan solo hace falta apuntarse antes. Os dejamos a continuación los detalles sobre el contenido del webinar y sobre el ponente.
Sobre la conferencia.
A medida que los mercados se hacen más complejos, los métodos tradicionales van perdiendo validez y emergen nuevas técnicas que tienen en cuenta las interconexiones de los mercados. El Dr. Kimmo Soramäki nos mostrará cómo la nueva ciencia de Redes nos puede ayudar a mapear las conexiones entre mercados financieros, y cómo esto nos ayuda a identificar señales y fases de mercado. Nos mostrará casos de estudio del mercado inmobiliario en EEUU y el aterrizaje forzoso de China.
Sobre el ponente.
Dr. Kimmo Soramäki es fundador del Financial Network Analytics (FNA) y editor jefe del Journal of Network Theory in Finance (Revista de Teoría de Redes en finanzas).
Kimmo empezó su carrera como economista en el banco de Finlandia, donde desarrolló en 1997 el primer modelo de simulación para pagos interbancarios. En 2004, estando ya en el departamento de investigación del Federal Reserve Bank of New York, fue de los primeros en aplicar métodos de la teoría de redes para mejorar nuestra comprensión de los mercados financieros. Kimmo asesoró en 2007 y 2008 a diversos bancos centrales como el Bank of England y el BCE sobre riesgos sistémicos e interconexiones de mercados financieros. Este trabajo le llevó a fundar FNA en 2010 para resolver importantes problemas en torno a los riesgos financieros, y explorar las complejas redes financieras cuya importancia va creciendo en nuestro mundo actual. Kimmo es Doctor de Ciencias en Investigación operativa, y tiene un Máster en ciencias económicas (Finanzas), ambas de la Aalto University de Helsinki.
Os dejamos para completar con alguna información adicional (en inglés):
Kimmo’s research has focused on modeling interconnections and interdependencies in the financial system, often through modeling or analyzing data available from financial infrastructures. He has published over 30 articles in peer-reviewed journals in statistical mechanics and economics, and in the working paper series of central banks. These articles have been cited in 1000+ academic publications. A full record of his research is available at Google Scholar.